中证500怎么套期保值，为何中证500期货基差如此奇葩原因何在有没有合适的套利方法

来源：整理时间：2023-07-21 20:07:49 编辑：理财网手机版

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1，为何中证500期货基差如此奇葩原因何在有没有合适的套利方法
2，如何利用上证50中证500股指期货进行资产配置
3，期货的套期保值要如何操作
4，股指期货的套期保值账户保证金比例是多少
5，怎样利用股指期货进行套期保值

1，为何中证500期货基差如此奇葩原因何在有没有合适的套利方法

套利是比较稳妥的交易模式但先得找到套利的机会和模式不然也就是乱做，谈不上什么收益但从收益来说，差别至少是5倍

没有

为何中证500期货基差如此奇葩原因何在有没有合适的套利方法

2，如何利用上证50中证500股指期货进行资产配置

如果所持股票下跌，可以利用股指进行对冲。即股票下跌时，做空股指来获取收益抵消股票损失。需要注意计算杠杆及保证金的运用。

指数期货可以作为套期保值对冲风险的标的当手里有这两个指数的成份股而又因为某些原因在下跌过程中不能抛出那么就要通过做空指数期货获利来对冲风险反之也成立同时在趋势不明朗的时候也可以做套期保值

如何利用上证50中证500股指期货进行资产配置

3，期货的套期保值要如何操作

1、买入套期保值 2、卖出套期保值遵循原则（1）品种相同或相近原则该原则要求投资者在进行套期保值操作时，所选择的期货品种与要进行套期保值的现货品种相同或尽可能相近；只有如此，才能最大程度地保证两者在现货市场和期货市场上价格走势的一致性。（2）月份相同或相近原则该原则要求投资者在进行套期保值操作时，所选用期货合约的交割月份与现货市场的拟交易时间尽可能一致或接近。（3）方向相反原则该原则要求投资者在实施套期保值操作时，在现货市场和期货市场的买卖方向必须相反。由于同种（相近）商品在两个市场上的价格走势方向一致，因此必然会在一个市场盈利而在另外一个市场上亏损，盈亏相抵从而达到保值的目的。（4）数量相当原则该原则要求投资者在进行套期保值操作时，所选用的期货品种其合约上所载明的商品数量必须与现货市场上要保值的商品数量相当；只有如此，才能使一个市场上的盈利（亏损）与另一市场的亏损（盈利）相等或接近，从而提高套期保值的效果。

简单啊比如你有100吨钢材在手上卖不出去但是你觉得价格会在未来一段时间跌得很厉害你可以选择在期货上逢高价卖出100吨钢材等价格跌到低点的时候再低价买回来赚得差价弥补现货的损失也可以高价位卖出后等到交割期直接用你手里的现货进行实物交割来保障自己的稳定利益降低存货风险来自于专业期货理财师……O(∩_∩)O有需要I可以联系我哦

期货的套期保值要如何操作

4，股指期货的套期保值账户保证金比例是多少

股指期货现在的保证金有所降低20%做一手大概是18万多点手续费23块钱

关于调整沪深300、上证50、中证500股指期货非套期保值持仓交易保证金的通知各结算会员：根据市场运行情况，经研究决定，对沪深300、上证50、中证500股指期货交易保证金调整如下：（一）自2015年8月26日（星期三）结算时起，沪深300和上证50股指期货各合约的非套期保值持仓的交易保证金，由目前合约价值的10%提高到12%，中证500股指期货各合约的非套期保值持仓的买入持仓交易保证金，由目前合约价值的10%提高到12%；（二）自2015年8月27日（星期四）结算时起，沪深300和上证50股指期货各合约的非套期保值持仓的交易保证金进一步提高到合约价值的15%，中证500股指期货各合约的非套期保值持仓的买入持仓交易保证金进一步提高到15%；（三）自2015年8月28日（星期五）结算时起，沪深300和上证50股指期货各合约的非套期保值持仓的交易保证金再进一步提高到合约价值的20%，中证500股指期货各合约的非套期保值持仓的买入持仓交易保证金再进一步提高到20%。特此通知。中国金融期货交易所 2015年8月25日

5，怎样利用股指期货进行套期保值

　　空头套期保值（卖出套保）空头套期保值是指通过卖出股票指数期货合约从而达到保值目的。这是针对股市看跌的一种保值措施，它是通过期货合约的收益弥补股市下跌而造成持有股票的损失，它是为现货市场中正持有的股票进行保值的一种手段。　　例：某投资者持有某公司股票10000股，每股价格为20元，此时股市指数为2000点。该投资者认为，在未来2个月股票市场行情看跌，股指期货也会下跌，投资者所持有的股票也会随之下跌，但他又不愿意卖出手中的股票（或者是由于交易清淡卖不出去）。为了规避这种可能的损失，该投资者便在股指期货的2000点卖出2手股指期货合约（每手保证金仍为10000元，每点值100元）。两个月后，股市大盘指数跌至1800点，期货指数也跌至1800点，投资者所持有的股票已跌至每股16元。该投资者在股票现货市场的利润缩水了，而同期股指期货也跌至1800点，该投资者便买进两手股指期货合约平仓。这样，该投资者在期货合约上的盈利正好可以弥补同期在股票现货市场上的损失。　　该投资者的整个操作过程计算如下（为计算方便，仍不计算各项税费）　　A.下跌前的操作（股票大盘2000点，股票价格每股20元，期指价格2000点，每点值100元）　　此时股票市值：10000股×20元／股＝200000元　　卖出2手股指期货合约（开仓）成本：10000元／手×2手＝20000元　　B.下跌后的操作　　此时股票市值10000股×16元／股＝160000元　　下跌前股票市值200000元－下跌后股票市值160000元＝40000元，即投资者在股票现货上损失40000元。　　买进2手股票期货合约（平仓）盈利：（2000点－1800点）×100元／点×2手＝40000元。　　这样该投资者虽然在股票现货市场上损失了40000元，但在股指期货市场的交易中得到了全部弥补，锁定了利润，达到了保值的目的。　　股票指数期货的套期保值功能是很实用的，即使投资者对股市大盘很不了解，做多做空无从选择，但仅从保值的目的讲，无论是在指数期货上做多还是做空，都可以弥补股市波动给投资者带来的系统性风险。当股市走势与投资者所预料的趋势相反时，投资者在期货市场上会遭受损失，但在股票现货市场又可以获利。这样可以达到保值的目的。当然，实践中投资者不可能做到前述示例中那样绝对分毫不差的完全保值，但只要依照上述思路操作，即使有损失，也是很少的，同样会达到大幅度地减小风险的目的。