国防b溢价率怎么看，什么叫做溢价率

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1，什么叫做溢价率
2，如何查创业板B的溢价率
3，B基金的溢价率应该怎么算
4，信诚300B溢价为何高
5，权证中溢价率如何计算表示什么含义

1，什么叫做溢价率

溢价率：溢价率就是在权证到期前，正股价格需要变动多少百分比才可让权证投资者在到期日实现打和。溢价率是量度权证风险高低的其中一个数据，溢价率愈高,打和愈不容易。　　认购权证溢价率＝[(行权价-认购权证价格/行权比例)/标的证券价格—1]×100%认沽权证溢价率＝[1—(行权价-认沽权证价格/行权比例)/标的证券价格]×100%

什么叫做溢价率

2，如何查创业板B的溢价率

溢价率就是在权证到期前，正股价格需要变动多少百分比才可让权证投资者在到期日实现打和。溢价率是量度权证风险高低的其中一个数据，溢价率愈高，打和愈不容易。　　认购权证溢价率=[(行权价+认购权证价格/行权比例)/标的证券价格-1]×100%　　简单而言，投资者可以将溢价率视为投资成本之一。举例来说，某认购权证的行权价100元，正股现价95元，权证现价1元，行权比例1：1。按此计算，该认购证的溢价率是6.3%，换言之，若投资者以现价买入认购证并持有至到期，相关正股必须上升至少6.3%至大约101元以上，该投资者才可以保本。　　【（100+1/1）/95-1】*100%=6.3%　　溢价率是权证价值分析中的一个重要指标，它体现的是权证价格与其行权价格相对于正股价格的偏离程度。权证作为买入或卖出正股的一种权力，具有时间价值与理论价值。因此它可以作为正股的一种替代物。而根据一价定律，权证的价格与正股价格紧密相连。

创业板b交易费用就是指投资者在委托买卖创业板证券时应支付的各种税收和费用的总和，和a股费用一样通常包括印花税、佣金、过户费、其他费用等几个方面。 1、印花税：成交金额的1‰%，目前由向双边征收改为向卖方单边征收。 2、证券监管费（俗称三费）：约为成交金额的0.2%，实际还有尾数，一般省略为0.2%。 3、过户费（仅上海股票收取）：每1000股收取1元，不足1000股按1元收取。 4、券商交易佣金：最高为成交金额的3%，最低5元起，单笔交易佣金不满5元按5元收取。

如何查创业板B的溢价率

3，B基金的溢价率应该怎么算

先说一下折溢价率的概念，所谓折价，通俗的说就是打折卖东西了，对我们来讲就是淘到宝贝了，即净值大于市价，东西卖偏宜了，公式：折价率=（净值-市价)/净值。反之称为溢价，东西卖贵了，大于了它本身的价值。公式：溢价率=（市价-净值)/净值。其中市价就是当天收盘价，比如昨天150172证券B收盘价是1.557元/份，那它的市价就是1.557元。而净值就是基金公司每晚8点左右公告的价格，比如昨天收盘后是1.235元/份，具体见申万凌信基金公司。更直白点说，折价为正数，可买。溢价位负数，应卖。举个例子，卖截止昨日收盘，150172证券B出现了5.3%的溢价率，而150201B却是3%的折价，光母基金这块，二者就差了8.3%，而杠杆B部分最少都是1.5倍--1.7倍作用，因此它们之间差12%以上，今早大家应该卖证券B，然后换入劵商B。再具体说说分级基金的折溢价率算法，它的公式：折价率=（净值-市价）/净值，溢价率=（市价-净值）/净值。不过，分级基金分成了A和B两部分，因此算市价和净值时，还要把A和B相加除2才行。下面举个例子：昨日收盘时，150201劵商B市价为1.503元（即收盘价），当晚公告的净值为1.392元（见招商基金网站150201劵商B市价为1.503元（即收盘价），当晚公告的净值为1.392元（见招商基金网站。150200劵商A市价为0.824元（即收盘价），当晚公告的净值为1.006元。A B整体市价为（1.503 0.824）/2=1.1635元。同理，A B整体净值为（1.392 1.006）/2=1.199元，净值1.199元大于市价1.1635元，因此当前属于折价交易状态，宜采用公式：折价率=（净值-市价）/净值=（1.199-1.1635）/1.199*100%=2.96%，有空再说说折溢价套利。

网站数据还是作为参考，要看交易平台的数据，如果真的溢价合适就出售啊！

B基金的溢价率应该怎么算

4，信诚300B溢价为何高

11月16日收盘后计算，永续型杠杆基金中工银100B溢价最低，杠杆又高，风险收益比最... 0.654 0.742消费收益 ⑺.58 1.042 0.963消费进取 16.62 0.716 0.83

2012年12月24日... 信诚300A单位净值为1.058元，2级市场价格0.911元，折价率为13.89%；信诚300B单位净值为0.792元，2级市场价格0.963元，溢价率为21.59%

2012年2月21日... 本报记者李良继上市首日开盘即封死涨停板后，信诚300B昨日继续以涨停开盘... 的威力。不过，有业内人士指出，信诚300B上市后暴涨的主要缘由是其溢价向...

信诚沪深300指数分级基金（简称“信诚300分级”）设立于2012年2月，是信诚基金公司旗下的分级基金。该基金按照1：1的份额配比，分为优先类份额（信诚300A）和进取类份额（信诚300B），优先类份额和进取类份额在深证交易所上市。截至2012年12月21日，该基金基础份额信诚300的单位净值为0.925元；信诚300A单位净值为1.058元，二级市场价格0.911元，折价率为13.89%；信诚300B单位净值为0.792元，二级市场价格0.963元，溢价率为21.59%。信诚300A的约定年基准收益率为1年期银行定期存款税后利率加上3%。1年期银行定期存款利率以基金合同生效日或生效后每个运作周年的最后一个工作日央行执行的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。目前信诚300A的约定年基准收益率为6.5%。截至12月21日，8月份以来的涨幅为8.71%，超过同期上证指数6.5个百分点。　　信诚300B的初始杠杆倍数为2倍。在正常情况下，信诚300B承担信诚300分级基金的投资风险，在满足信诚300A的约定收益之后有望获取相对较高收益。2012年12月份以来随着市场的反弹行情成交量明显放大，截至2012年12月21日，溢价率为21.59%，实际杠杆倍数大约为2.34倍。信诚300分级基金以沪深300指数为跟踪指数，采用数量化指数投资方法，以完全复制的策略构建指数化投资组合，同时运用股指期货达到套期保值的目的。沪深300指数覆盖沪深两市，覆盖了大部分流通市值，成份股为市场中市场代表性好，流动性高，交易活跃的主流投资股票具有很好的总体市场代表性。

这是杠杆作用放大的效果。

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5，权证中溢价率如何计算表示什么含义

权证收益率波动较高，溢价率普遍约在 30%以上由于才

溢价率　　　溢价率　　溢价率就是在权证到期前，正股价格需要变动多少百分比才可让权证投资者在到期日实现打和。溢价率是量度权证风险高低的其中一个数据，溢价率愈高,打和愈不容易。　　认购权证溢价率＝[(行权价+认购权证价格/行权比例)/标的证券价格—1]×100%认沽权证溢价率＝[1—(行权价-认沽权证价格/行权比例)/标的证券价格]×100%　　简单而言，投资者可以将溢价率视为投资成本之一。举例来说，某认购权证的行权价100元，正股现价95元，权证现价1元，行权比例1：1。按此计算，该认购证的溢价率是6.3％，换言之，若投资者以现价买入认购证并持有至到期，相关正股必须上升至少6.3%至大约101元以上，该投资者才可以保本。　　　从溢价率角度看权证价值　　溢价率是权证价值分析中的一个重要指标，它体现的是权证价格与其行权价格相对于正股价格的偏离程度。权证作为买入或卖出正股的一种权力，具有时间价值与理论价值。因此它可以作为正股的一种替代物。而根据一价定律，权证的价格与正股价格紧密相连。本文尝试使用溢价率作为分析权证价值的一种方法，得到了许多有趣的结论。　　认购权证溢价率＝[(行权价＋认购权证价格/行权比例)/正股价格-1]×100% 　　认沽权证溢价率＝[1-(行权价-认沽权证价格/行权比例)/正股价格]×100%　　1.平价权证表现　　1.1. 平价认购权证：权证收益率波动较高，溢价率普遍约在 30%以上由于价内外程度不高的权证在正股波动过程中，极容易转变为平价权证，因此这些权证与平价权证拥有相似的表现。我们在这里将平价权证与价内外程度不高的权证放在一起进行研究，并将这一类权证统称为平价权证。标准大约是在价内外20%以内。　　1.2. 平价认沽权证表现：溢价率低于深度价外认沽权证　　作为平价的认沽权证，其表现主要有：　　a、与其它深度价外的认沽权证相比，平价认沽权证溢价率相对较低，其溢价率水平与平价认购权证相似；　　b、与其它深度价外的认沽权证相比，平价认沽权证走势相对受正股影响更强一些，其反向运动相对明显；　　2.深度价内和深度价外权证表现　　2.1. 深度价内认购权证：溢价率较低，具备一定股性除却上文中提到的平价权证，我国权证市场上的认购权证均为深度价内权证。深度价内的认购权证，由于其理论价值较高，因此，其市场价格也偏高，因此这一类权证已经具备了一定的股性。其走势不再像平价权证一样波澜壮阔，相对更加平稳。　　通过研究 8 只深度价内的认购权证，我们发现它们都具有如下特征：　　a、其溢价率偏低，约在 20%左右，有的甚至出现折价；　　b、与平价权证相比，收益率波动较小；　　造成深度价内认购权证溢价率较低的原因，主要在于其较高的理论价格，导致它的性质界与平价权证与正股之前。既有权证的杠杆放大效应，也具有了一定的股性。因此它能够随着正股上涨带来高于正股的收益率，同时与平价权证相比，其风险更小。　　2.2. 深度价外认沽权证：溢价率极高，时间价值衰减由于近期股票市场的火爆，导致权证市场上的认沽权证大部分处于深度价外。　　这一批深度价外的认沽权证表现出了如下的几个主要特点：　　a、溢价率较高：由于这批深度价外认沽权证理论价格为 0，并且短时间内正股急跌至低于其行权价的可能性极小。因此，这批深度价外认沽权证只余下时间价值。所以，其溢价率较高，大部分在 40%以上；　　b、对正股的表现极不敏感：同样是由于短时间内正股急跌至低于其行权价的可能性极小，因此其走势表现基本与正股无关；　　c、价格较稳定，呈现出缓慢下滑的态势：随着时间流逝，权证的时间价值在减少。　　3.溢价率通道　　3.1. 溢价率通道　　溢价率是衡量权证的一个重要指标，它同时表征了正股与权证价格的相对关系。　　在这里我们可以通过建立一个溢价率通道来判断当前的溢价率是否过高或者过低。　　在这里，我们引入一个概率区间的概念：按照正态分布，理论上有 95%的变量值分布在均数加、减 1.96 倍标准差的范围内，我们以权证 20 日溢价率均值和标准差可以构建出该权证的溢价率运行通道。　　从上图我们不难发现构建了这样一个溢价率运行通道后，我们基本可以确定每只权证溢价率运行的上界及下界。当溢价率触及和超越上界或下界时，即意味着权证溢价率马上面临着回调，回到我们构建的溢价率运行通道中去。　　这个结论非常有指导意义，也就是说我们可以通过溢价率通道发现权证与正股价格关系的拐点，再配合正股的走势，我们可以迅速判断出权证的价值是否有较大的偏差。　　3.2. 溢价率通道的投资含义　　回到溢价率的实际意义中来，由于溢价率本身是一个相对值，它是权证的持有成本与正股价格的一个比值，通常情况下为正值，但在一些特殊情况下，它会变成负值，也就是权证的折价。　　仅仅通过判断溢价率的高低从而决定权证的投资价值，是不科学的。因为溢价率是一个动态值，它随着正股价格与权证价格同时变化。因此，我们在使用溢价率时，切忌只看溢价率，而不看正股的走势。　　首先我们可以通过溢价率通道判断溢价率的走势是否会发生拐点。一旦溢价率触及或超越溢价率通道时，若正股未发生大幅上涨和下跌，则溢价率将会有大幅的反向运动。　　溢价率升高，可能有如下几种情况：　　a、正股波动较小，权证上涨。多出现在溢价率触及或超越溢价率通道下沿，若正股后市看好，但尚未正式启动之时，认购权证市场率先反映，可作长期投资；　　b、正股上涨，权证大幅上涨，其上涨幅度超越正股上涨幅度。多出现在正股启动，带动权证上扬，容易把握。需区分认购与认沽，认购权证为投资机会，认沽权证则为高风险炒作；　　c、正股下跌，权证未下跌或下跌幅度小于正股幅度。对认购不利，认沽具有投资机会；　　溢价率降低，可能有如下几种情况：　　a、正股波动较小，权证下跌。可能由于供需关系的变化，此时无论认购与认沽均受后市走势判断影响；　　b、正股下跌，权证大幅下跌，其下跌幅度超越正股上涨幅度。认购权证为合理表现，认沽权证蕴含投资机会；　　c、正股上涨，权证未上涨或上涨幅度小于正股幅度。认购权证蕴含投资机会，认沽权证表现受后市影响更多；在这样的条件下，我们可以通过准确预测权证溢价率的变化，配合对正股走势的判断，发现权证市场中合适的买点及卖点。　　需要注意的是：当正股处于快速拉升或者急速下跌阶段时，溢价率触及或超越其概率通道时，并不一定会马上出现反向运动。因为此时溢价率通道也会发生快速的拉升和下跌。另外，该种分析方法在权证面临到期时不再适用。由于权证在其存续期的最后一个月时间价值急剧衰减，因此导致溢价率的缩小，直至消失。而且在最后几天，由于市场的抛售，还极有可能出现折价。此时，对价内权证来说，也构成了投资机会。其他回答按时间排序按投票数排序认购权证溢价率=（行权价+认购权证价格/行权比例-正股价）/正股价认沽权证溢价率=（正股价+认沽权证价格/行权比例-行权价）/正股价