期货杠杆亏损怎么算，炒期货10倍杠杠盘面每亏一个单位实际亏损多少

来源：整理时间：2023-09-13 11:10:11 编辑：理财网手机版

本文目录一览

1，炒期货10倍杠杠盘面每亏一个单位实际亏损多少
2，商品期货的杠杠是怎么计算出来的
3，现货白银杠杆的亏损怎么计算
4，期货杠杆资金计算问题
5，期货如何计算盈亏

1，炒期货10倍杠杠盘面每亏一个单位实际亏损多少

既然是10倍杠杆，那自然盘面亏1块你就亏10块，盘面赚一块你就赚10块。

杠杆就是放大资金，比如5倍杠杆，就是你1元钱可以订5元钱的货，收益和风险同时方法五倍，

炒期货10倍杠杠盘面每亏一个单位实际亏损多少

2，商品期货的杠杠是怎么计算出来的

交易软件里，查商品保证金比例，就可以折算出杠杆

负值就是亏损。有什么期货问题都可以问我，就是平仓价-开仓价。正值就是盈利，我来教您，开仓价-平仓价。只要开仓空单就是。开仓多单很简单的。我是期货公司的

商品期货的杠杠是怎么计算出来的

3，现货白银杠杆的亏损怎么计算

具体的盈*亏计算，要看所操作现货白银的资金杠杆。　　举个例子，假如杠杆是50倍，现在白银的价格是4000元/kg，如果购买100kg，本来是需要400000元，除以50被杠杆，需要投入本金就是8000元，如果方向做对，那么白银波动一个点，你就盈利100元，反之则亏损100元。　　假如手续费是单边万分之六，双边万分之十二，点差也是万分十二，加起来万分之二十八，那么400000元就要扣除1120元交易成本，所以如果你盈利50个点，纯收入就应该是5000减去1120，结果是3880元。　　如果亏损50个点，那么总亏损就应该是5000加上1120，结果是6120元。

是保证金交易，现货白银标准合约的最低保证金为5%，等于说，你用5%的资金，做了100%的交易，资金被放大了20倍。通俗的说保证金交易杠杆就是一个放大器，原本10000元，通过一定的杠杆，就可以变成10000n(n就是杠杆)。如，现货杠杆是1：20。那么，10000元就会放大成200000元。原本只能投资10000元的，现在可以当作200000元使用，相当于你的资金放大了20倍。同理。2、如果保证金比例2%，即50倍杠杆。如果保证金比例3%，即33.3倍杠杆。

现货白银杠杆的亏损怎么计算

4，期货杠杆资金计算问题

首先要理解杠杆交易的概念，所谓的杠杆交易，顾名思义，就是利用小额的资金来进行数倍于原始金额的投资，以期望获取相对投资标的物波动的数倍收益率，抑或亏损。也就是传统意义上的“以小搏大”。那么保证金交易是如何计算盈亏的呢？比方黄金期货的杠杆是10倍，也就是10%的保证金，你想在黄金300元/克位置买入1手（1手=1000克）黄金期货则所动用的保证金为： 1手×1000克×300元/克×10%=3万元如果在随后的一段时间内黄金上涨到400元/克，那么，你的获利便是：获利=1×1000克×（400元/克-300元/克）=10万元以获利比例看如果采用实盘交易的方式交易者用30万元以300元/克买入1手黄金，待其涨到400元/克时抛出可获利10万元，即（10万÷30万*100%）=33.3%，而保证金的交易方式的获利为（10万÷3万）×100%=333.3%由此可见，你在交易期货的时候切记不要满仓，楼主的计算没有错误，但是在计算期货盈亏的时候不能以保证金为标准计算，而是以所购买期货品种的当前价格为标准。以上方例子，5万块开仓买入1手黄金期货，则占用的保证金为3万元，剩余的2万元当做风险准备金，也就是说当黄金从300元/克跌至280元/克时，你的亏损为（300-280）*1000元/克=2万元。也就是说当这2万元亏完时你的保证金就开始报警了，需要及时追加保证金，不然要被强行平仓。

从理论上说正如你所说但你其实没必要算这个打个比方，你买了一手螺纹花了5000 （目前螺纹一手10吨一吨5000为例保证金按10%来算）你账户有1W 这样你就花去了5000买来东西剩下5000来做价格波动避免被强行平仓

首先，你这里算错了。照你的意思，第一种是赚3万，而第2种是2万，都不加本金。其次，你模糊了两种情况。第一种为什么更多，举个简单例子，现在价格是1000，涨1%后就是1010，第2个1%后，价格就是1020.1；而第二种就是简单的1020，价位都已经不同，如何相比。可能会问，0.1 起什么作用，那加上你仓位的变化再想一想，就明白了(你二次操作，进场价格不再是1000了)。 5i254oi6i

兄弟，你可曾想过如果期货的价格跌去20%，是什么概念吗？比如铜目前每吨60000元，跌了20%就是12000元。此时价格已经到了48000元/吨，一手你就亏了60000万，这样的也叫止损吗？你的理解是正确的，但止损位设得太高了。

期货的杠杆是1:10， 10倍杠杆抵御20%的下跌假设10元一手，10元跌到8元赔2元， 2元*10=20元也就是跌20%赔20元，现在的市场价格是8元一手，如果刚刚好不爆仓就是100%保证金占用。也就是市场价8元+你赔的20元你至少一开始有28元一开始10元一手，跌20%后保证金+损失的钱=28元10/28=35.714%∴ 想抵御20%的下跌我至少需要35.714%仓位以下。

5，期货如何计算盈亏

铜一手是5吨，一吨4万，15%保证金，也就是说，3万一手，20万，可以买6手，保证金18万，但是你必须要保证你的资金风险度不会爆仓，也就是说，你至少也得留个几万块钱在账面上，铜涨15%，可了不得了，相当于3个涨停板啦，如果你仍然持有，那么就是每天结算你的盈亏，至于你说的复利，这要看你是否把盈利也追加成持仓，如果你没有，那么，盈利幅度还是基于你6手来计算的，如果你用盈利开仓了，那么，就需计算进去这一部分的盈利。。不过，这是基于你方向作对的情况，如果跌了，那么，你仓位这么重，早都爆仓了，跌15%的情况，一般不会发生，因为期货公司早会在爆仓前就通知你追加保证金或者让你平仓，如果你既不平仓，也不追加保证金，期货公司就会强制平掉你的持仓。。除非是像去年10.1那样的极端行情，连续N个跌停板，期货公司也平不掉的情况下，那么，只要跌停板打开，你的仓就会被平掉。这时候，你的亏损就不简单是20万的亏损了，可能会再亏个20万都不一定打的住，这时候期货公司会向你追要剩余的钱。。期货不同于股票，股票是全额交易，钱已经全部支付过了，而期货是保证金交易，具有杠杆效应，不要认为最惨就是亏掉你本金20万，不是的。最惨爆仓还不算，还得倒赔期货公司钱的。。在以前，行业不规范的时候，很多期货公司就是被客户因为爆仓，亏损的资金追不回来而关门的。期货可以成就一个人成为富翁，但也可以成就一个人成为“负”翁！！！

。。。这可不是高利贷利滚利，很简单，低买高卖很简单啊，你的20万是20万的铜呢还是保证金交了20W？

当日结算价是指某一期货合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价（计算结果保留至小数点后一位）。在实际计算时，下列特殊情形下的处理方式请注意：（1）最后一小时因系统故障等原因导致交易中断的，扣除中断时间后向前取满一小时视为最后一小时。（2）合约最后一小时无成交的，以前一小时成交价格按照成交量的加权平均价作为当日结算价。该时段仍无成交的，则再往前推一小时。以此类推。合约当日最后一笔成交距开盘时间不足一小时的，则取全天成交量的加权平均价作为当日结算价。（3）合约当日无成交的，当日结算价计算公式为：当日结算价＝该合约上一交易日结算价＋基准合约当日结算价－基准合约上一交易日结算价。其中，基准合约为当日有成交的离交割月最近的合约。合约为新上市合约的，取其挂盘基准价为上一交易日结算价。基准合约为当日交割合约的，取其交割结算价为基准合约当日结算价。根据本公式计算出的当日结算价超出合约涨跌停板价格的，取涨跌停板价格作为当日结算价。期货合约以当日结算价作为计算当日盈亏的依据，当日盈亏在当日结算时进行划转，盈利划入投资者的期货保证金账户，亏损从其期货保证金账户中扣划。当日盈亏的具体计算公式如下：当日盈亏=∑[（卖出成交价-当日结算价）×卖出量×合约乘数]+∑[（当日结算价-买入成交价）×买入量×合约乘数]+（上一交易日结算价-当日结算价）×（上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量）×合约乘数。注意：采用上述方法仍无法确定当日结算价或者计算出的结算价明显不合理的，由交易所有权决定当日结算价。

逐日盯市制度一般包含计算浮动盈亏、计算实际盈亏两个方面：　　1、计算浮动盈亏。结算机构根据当日交易的结算价，计算出会员未平仓合约的浮动盈亏，确定未平仓合约应付保证金数额。　　计算方法是：　　浮动盈亏=（当天结算价－开仓价格）×持仓量×合约单位－手续费。　　如果帐户出现浮动亏损，保证金数额不足维持未平仓合约，结算机构便通知会员在第二天开市之前补足差额，即追加保证金，否则将予以强制平仓。如果帐户是浮动盈利，不能提出该盈利部分，除非将未平仓合约予以平仓，变浮动盈利为实际盈利。　　2、计算实际盈亏。平仓实现的盈亏称为实际盈亏。　　多头实际盈亏的计算方法是：　　盈/亏=（平仓价－买入价）×持仓量×合约单位－手续费　　空头盈亏的计算方法是：　　盈/亏=（卖出价－平仓份）×待仓量×合约单位－手续费　　另外，通过对期货和股票交易中所采用的结算制度比较可以更好的了解期货的逐日盯市制度。期货交易采取的每日清算（逐日盯市）制度使得期货在清算的方式和现金流量都不同于股票交易。当期货价格随着时间变化时，贷记利润、借记损失，利润和损失依次累计，在任何一个时点每个期货保证金帐户都有一笔净利润或净损失；股票则是简单的持有直到买卖时才进行清算，之前并无任何资金的转移。按照这种要求，期货合约每天都有现金的流入和流出，而股票只是在买卖日才有一次现金的流动。　　逐日盯市制度的存在和逐日结算制度的实施使得当期货价格发生剧烈波动时，期货交易者将可能会面临相当大的负现金流的风险，期货投资者必须计算出为满足逐日清算条件可能需要的资金，并在整个投资期间设立相应动态的现金流储备。对交易者而言提高了对资金流动性的要求，对市场而言逐日盯市制度则有助于避免资金信用风险。