期货持仓均价怎么算，白银TD交易中当日的卖持仓均价是如何得来的

来源：整理时间：2022-12-26 07:00:44 编辑：理财网手机版

1，白银TD交易中当日的卖持仓均价是如何得来的

面向全体学生，热爱每位学生，对全体学生负责，大面积提高教育质量，追求人人有发展，个个有进步，是素质教育的基本特征之一，也是社会的需要赋予素质教育的重要要求。然而，传统的体育教学多采用“一律化” 、 “齐步走”的模式，出现身体素质好的学生“吃不饱” ，身体素质差的学生“吃不了”的现象，从而导致一部分学生厌恶并远离体育。要改变这一现状，就必须面向全体学生

白银TD交易中当日的卖持仓均价是如何得来的

2，期货合约的价格怎么计算

合约价合主要在计算保证金上。合约价值X期货公司保证金率=期货保证金。透支的情况就是保证金不足。合约价值计算很简单，就是当前合约的交易价格X交易单位。主要行情软件里，查看合约走势图上，一般均有单位显示，提示投资者每手交易交易单位的大小。应答时间：2020-09-29，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。[平安银行我知道]想知道更多？快来看“平安银行我知道”吧~https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html

期货合约的价格怎么计算

3，期货里的持仓量是怎么算的

我知道是多方+空方的头寸总和。但是我想问一下的，多方的头寸和空方的头寸是不是肯定是相等的？期货的本质是确定买卖合约，既然是签订合约有买必有卖，所以多方的头寸和空方的头寸肯定是相等的。有一方卖空的同时，必须有人买人？要不然交易就是无法完成的。不知道这样理解对不对？对，如果没人买，价格会下跌，直到有人买。再问一下，在期货里面经常有提到对冲获利了结，不知道对这个是怎么理解的？买卖（平仓）与原来方向相反，数量相当的仓位，成交后，您的持仓就没有（对冲）了。

未平仓的合约总量

股指期货总持仓量是4个合约的持仓量之和。成交量双边计算是买单和卖单都算成交量，也就是说成交1手算2手的成交量，成交量单边计算是只计算一个方面的成交量，成交1手算1手。

期货里的持仓量是怎么算的

4，期货交易里的穿仓怎么计算

与强行平仓密切联系的风险状况是穿仓和弃仓两种风险。所谓穿仓是指客户账户上客户权益为负值的风险状况，即客户不仅将开仓前账户上的保证金全部亏掉，而且还倒欠期货公司的钱，俗称暴仓。在期货公司严格实行当日无负债结算制度的情况下，穿仓事件并不常见，但也时有所闻，原因是在行情剧烈波动的情况下，客户的持仓可能会被快速封在停板上。若次日在惯性作用下大幅跳空开盘而客户上日又是满仓，则可能出现穿仓事件。值得指出的是，股指期货仿真交易开始后，媒体时有报道说“客户穿仓xx万仍可交易”，这里所描述的穿仓并非真实的穿仓，因为这些媒体错将客户仿真交易上客户可用资金为负的状况视为穿仓，而此时客户权益仍然为正，只是可用资金为负，并非出现了穿仓。例如，某客户在保证金账户上存入30万，并在沪深300(?0?24626.583,-95.36,-2.02%)指数期货4000点时买入1张合约，在期货公司实收保证金12%(忽略交易费用)的情况下，开仓保证金及可用资金为：开仓保证金=4000×300×1×0.12=144000元开仓后可用资金=300000-144000=156000元显然，只要沪深300指数期货不下跌到3000点之下，客户都不会出现穿仓事件，因为从4000点下跌到3000点，下跌点位为1000点，按照沪深300指数期货合约乘数300元计算，客户亏损=1000×300=300000元，正好等于客户初始保证金的金额。当然，除非行情出现剧烈波动情况，期货公司的风险控制机制一般不会让客户的持仓进入穿仓这样的风险状况，通常当客户权益只能满足交易所收取的保证金水平时(即触发了强平点)，期货公司就会向客户发出追保通知书，并且对客户账户和行情实施密切监控，当客户风险状况继续恶化并且行情没有朝有利于客户持仓方向发展的迹象时，期货公司会在履行了必要的通知义务后实施强制平仓。

其他平台我不太清楚，我只了解我邦达mt4，下面我具体来解释下什么是穿仓：名词解释下这是个专门的期货用语，指客户账户上客户权益为负值的风险状况，即客户不仅保证金全部亏掉，而且还倒欠期货公司的钱。

保证金亏完了你就要穿仓了，所以要保证你可用资金多点有好处２

5，如何计算期货的持仓成本

持仓只是指你买入了一张合约.并没有货,仓储就跟你没关系.持仓成本仅仅只有以下几点:一,开仓的手续费,平仓的手续费(你说持仓过程的成本,那似乎连开平仓费用都不应该包括在内)二,资金占用的利息成本(不但包括你开仓的资金,还包括你账户上的余额资金,因为这是必需要的一部份钱,以保证你持仓的安全性)。例子就不举了，应该能看懂

期货持仓均价一般在交易软件上是有显示的，你可以看看你的交易软件。具体算法是计算其加权平均数，就是用这50手的订立价格相加再除以50！

持仓成本，大体上讲由3部分组成：相关费用，资金利息，增值税。具体来说，相关费用又包括交易费，交割费，入库（出库）费用，仓储费等。所以，套利持仓成本=仓储费+交易手续费+交割手续费+资金利息+增值税。具体看你是套几个月，然后计算出相关费用就可以。WS0809和WS0901合约无风险套利持仓成本: 交易手续费 1.2元/吨交割手续费 2元/吨仓储费 0.3*120=36 资金利息 2007*0.0747*1/3=49.97 增值税 116/1.13*0.13=13.34 合计 102.51 以7月9日收盘价计算，WS0809收盘2007，WS0901收盘2123，价差116元，此时两合约存在套利机会。套利成本：102.51 通过计算我们看到两合约的持仓成本在102.51元，正向市场中，如果两合约的价差大幅高于此值，则我们就可以进行买入WS0809卖出WS0901的套利操作。上面的交易，交割费用是具体公司的，看你公司收多少。然后单位要注意一致，比如以每吨计算，都要以每吨。以合约为单位，都要统一。

1）目前收盘价-收盘时浮动盈利（如果亏损加）/总持仓量例子：5000元买10手 6000元再买10手那么持仓资金是5000*10+6000*10 除总持仓量20手平均持仓成本是110000/2=5500元/手当收盘价格7000元时你实际上挣了（7000-5000）*10+（7000-6000）*10 =30000元套用上边公式17000-30000/20=5500元

你这个首先字数就不够，还有就是质量不好。0873